Lab 1 Miary ryzyka

Laboratorium 1 Miary ryzyka 1. Ze strony http://bossa.pl/notowania/metastock/ Pobierz notowania WIG20 oraz SKOTAN i wczytaj do arkusza notowania od 1.10. 2013r 2. Sprawdź czy dane są poprawne ( usuń lub uzupełnij braki) 3. Oblicz stopy zwrotu (proste i logarytmiczne) 4. Narysuj wykres logarytmicznych stóp zwrotu. 5. Następnie kolejno oblicz miary ryzyka dla logarytmicznych stóp zwrotu:  Wariancję  Odchylenie standardowe  Odchylenie przeciętne  Rozstęp  Kwartyle (pierwszy, drugi, trzeci)  Odchylenie ćwiartkowe  Semiwariancję  semi odchylenie  Współczynniki zmienności  Oceń normalność rozkładu (narysuj histogram stóp zwrotu, testy) 6. Oblicz prawdopodobieństwo nieosiągnięcia poziomu aspiracji dla R równej 5%, 8%, 10% dla WIG20 i SKOTAN. 7. Oblicz poziom bezpieczeństwa dla  równej 0.01, 0.05, 0.1 dla WIG20 i SKOTAN 8. Zastanów się nad interpretacją otrzymanych miar ryzyka. 9. Jaką rekomendację inwestycyjną byś zaproponował.