Lab 3

Laboratorium nr 3

Założyć, że dysponujemy pewną kwotą W na inwestycje, a rozkład logarytmicznych stóp zwrotu jest rozkładem normalnym. Wyznaczyć VaR (1 i 10 dniowy) VaR przy poziomie tolerancji 1% oraz 5% 

Metodą historyczną VaR  W0 Rq



Metodą analityczną ( VaR  W c





N  N )

dla każdej ze spółek oraz dla każdego wyznaczonego na poprzednich zajęciach portfela.