5 downloads
55 Views
39KB Size
Y = α 0 + α 1 X 1 + α 2 X 2 + ... + α k X k + ε
Vi =
s ( xi ) xi
hsj =
rxy =
r j2
a = (X T X) −1 X T y
Hs =
1 + ∑ rij
∑ ( x − x )( y − y ) ∑ ( x − x) ∑ ( y − y)
cov( x, y ) = s( x) s( y )
i∈C s
∑h
j∈Cs
i
i
2
i
2
i
R = 1−
sj
det(W) det(R )
i≠ j n
et2 ∑ T T T T T y Xa y Xa y y a X y ( − ) ( − ) − e e S2 = = = = t =1 n − k −1 n − k −1 n − k −1 n − k −1 2 2 T −1 ˆ D (a ) = S ( X X ) n
R2 =
∑ ( yˆ
t
− y) 2
∑(y
t
− y) 2
t =1 n
t =1 n
∑(y
= 1−
− yˆ t ) 2
t =1 n
aT XT y −
1 T 2 (1 y ) n
e e y y −a X y = 1− = 1 T 2 1 T 2 1 T T y y − (1 y ) y y − (1 y ) y T y − (1T y ) 2 n n n T
T
T
eTe y T y − aT XT y = 1 1 y T y − (1T y ) 2 y T y − (1T y ) 2 ( yt − y ) 2 ∑ n n t =1 k R 2 = 1−ϕ 2 = R2 − (1 − R 2 ) n − k −1 S W = ⋅ 100% y H0 :αi = 0 ai ti = (s = n – k – 1) H1 : α i ≠ 0 D(a i )
ϕ2 =
t
S = S2
T
=
H 0 : α p +1 = α p + 2 = ... = α q = 0
ϕ2 =
n −1 ϕ2 n − k −1
H 1 : α p +1 ≠ 0 ∨ α p + 2 ≠ 0 ∨ ... α q ≠ 0
(e T e − r T r ) / q (r1 = q i r2 = n – k – 1– q) F= T r r /(n − k − 1 − q )
H0 :Y = α0 + ε
H 0 : ρW = 0
H 1 : Y = α 0 + α 1 X 1 + ... + α k X k + ε
H 1 : ρW > 0
F=
R2 /k (r1 = k i r2 = n – k – 1) (1 − R 2 ) /(n − k − 1) n
n
H 0 : ρ1 = 0
d=
H 1 : ρ1 > 0
∑ (et − et −1 ) 2 n
∑e t =1
H 0 : ρ1 = 0
d ≈ 2(1 − ρˆ1 )
t =2
ρˆ 1 =
2 t
∑e e
t t −1
t =2
n
n
∑e ∑e t =2
2 t
t =2
2 t −1
d'= 4 − d
H 1 : ρ1 < 0
m
H 0 : σ = const 2 t
H 0 : σ t2 ≠ const
(t = 1, 2, …, n)
b=
∑e
2 t
∑e
2 t
t =1 n t =1
−1
−1
⎡ (n − m) ⋅ F1 ⎤ ⎡ [n − m − (k + 1)] ⋅ F2 ⎤ F1 [r1 = n – m i r2 = m – (k + 1)] bu = ⎢1 + bl = ⎢1 + ⎥ ⎥ F2 [r1 = n – m– (k + 1) i r2 = m] m ⎣ ⎦ ⎣ m − (k + 1) ⎦ H 0 : ε ~ N (0, σ ) e −e 1 n Se = zt = t ∑ (et − e ) 2 H 1 : ε ~ N (0, σ ) n t =1 Se
