Laboratorium 1 Miary ryzyka 1. Ze strony http://bossa.pl/notowania/metastock/ Pobierz notowania WIG20 oraz SKOTAN i wczytaj do arkusza notowania od 1...
10 downloads
20 Views
237KB Size
Laboratorium 1 Miary ryzyka 1. Ze strony http://bossa.pl/notowania/metastock/ Pobierz notowania WIG20 oraz SKOTAN i wczytaj do arkusza notowania od 1.10. 2013r 2. Sprawdź czy dane są poprawne ( usuń lub uzupełnij braki) 3. Oblicz stopy zwrotu (proste i logarytmiczne) 4. Narysuj wykres logarytmicznych stóp zwrotu. 5. Następnie kolejno oblicz miary ryzyka dla logarytmicznych stóp zwrotu: Wariancję Odchylenie standardowe Odchylenie przeciętne Rozstęp Kwartyle (pierwszy, drugi, trzeci) Odchylenie ćwiartkowe Semiwariancję semi odchylenie Współczynniki zmienności Oceń normalność rozkładu (narysuj histogram stóp zwrotu, testy) 6. Oblicz prawdopodobieństwo nieosiągnięcia poziomu aspiracji dla R równej 5%, 8%, 10% dla WIG20 i SKOTAN. 7. Oblicz poziom bezpieczeństwa dla równej 0.01, 0.05, 0.1 dla WIG20 i SKOTAN 8. Zastanów się nad interpretacją otrzymanych miar ryzyka. 9. Jaką rekomendację inwestycyjną byś zaproponował.